La Fundación se encuentra ubicada en la conocida Casa Zavala, un palacio del siglo XVIII que el propio artista eligió para convertirse en sede de la institución. Situado en el centro del casco histórico de la ciudad, a escasos metros de la Plaza Mayor, el edificio ha experimentado una ambiciosa reforma que lo convierte en un espacio expositivo moderno y versátil, que acoge diferentes actividades culturales como conciertos, conferencias, cursos, etc.