El Museo de Huelva está situado en la Alameda Sundheim, una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad, configurada como paseo de invierno y residencia de la alta burguesía en las primeras décadas del siglo XX. En la actualidad, sirve de nexo entre los dos principales núcleos poblacionales de la ciudad: el casco antiguo e Isla Chica.