Se encuentra alojada en el interior del antiguo Convento de Verónicas. Esta Iglesia conventual del siglo XVIII acoge una sala de exposiciones que resulta un marco de incomparable belleza para exhibir cualquier obra de arte. En su interior se han mostrado obras de grandes artistas españoles. Su apuesta ha sido, desde el principio, combinar a los artistas consagrados con las jóvenes promesas.